Hafta | Teori Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Finansal Ekonometriye Giriş ve Temel Kavramlar |
2 | Finansal Zaman Serilerinin Özellikleri |
3 | Tek Değişenli Zaman Serilerinin Modellemesi ve Öngörü |
4 | Çok Değişenli Zaman Serilerinin Modellenmesi: Vektör Otoregresif Modeller (VAR) |
5 | Finansal getirilerde koşullu ortalama ve koşullu varyansı modelleme: AR, MA, ARMA |
6 | Finansta Uzun Dönem İlişkilerinin Modellenmesi: Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modelleri |
7 | VAR ve Granger Nedensellik Analizi |
8 | Finansal Piyasalar ve Volatilite |
9 | Asimetri kavramı, asimetrik GARCH modelleri |
10 | Etkin Piyasa Hipotezi ve Bugünkü Değer Kavramı |
11 | Risk-Getiri Modelleri, Portföy Risk ve Getirisi Hesaplanması, Riske Maruz Değer (VaR) |
12 | Varlık Fiyatlama Modelleri (CAPM) |
13 | Finansal Ekonometri Uygulamaları 1 |
14 | Finansal Ekonometri Uygulamaları 2 |