| 1 |
Finansal Ekonometriye Giriş ve Temel Kavramlar |
| 2 |
Finansal Zaman Serilerinin Özellikleri |
| 3 |
Tek Değişenli Zaman Serilerinin Modellemesi ve Öngörü |
| 4 |
Çok Değişenli Zaman Serilerinin Modellenmesi: Vektör Otoregresif Modeller (VAR) |
| 5 |
Finansal getirilerde koşullu ortalama ve koşullu varyansı modelleme: AR, MA, ARMA |
| 6 |
Finansta Uzun Dönem İlişkilerinin Modellenmesi: Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modelleri |
| 7 |
VAR ve Granger Nedensellik Analizi |
| 8 |
Finansal Piyasalar ve Volatilite |
| 9 |
Asimetri kavramı, asimetrik GARCH modelleri |
| 10 |
Etkin Piyasa Hipotezi ve Bugünkü Değer Kavramı |
| 11 |
Risk-Getiri Modelleri, Portföy Risk ve Getirisi Hesaplanması, Riske Maruz Değer (VaR) |
| 12 |
Varlık Fiyatlama Modelleri (CAPM) |
| 13 |
Finansal Ekonometri Uygulamaları 1 |
| 14 |
Finansal Ekonometri Uygulamaları 2 |
