Monte Carlo simülasyonları kullanarak ekonometride EKK tahmincisinin (küçük ve büyük örneklem özellikleri, KDRM varsayımlarının ihlali gibi durumlarda) özelliklerinin anlatılması.

Ekonometrik teorideki birçok çalışma, Monte Carlo simülasyon araştırmaları ile desteklenmektedir. Bunlar yapay veri üreten süreçlerden alınan örneklere uygulandığında, alternatif çıkarım tekniklerinin özelliklerini gösterir. Asimptotik olarak geçerli olan tekniklerin sınırlı örneklemlerde nasıl bir performans gösterdiği hakkında bilgi edinilmelidir.

Bu ders sadece yüz yüze laboratuvarda eğitim şeklinde yürütülmektedir.

Sheldon Ross, Simulation, Elsevier, 2013. Jan Frederik Kiviet, Monte Carlo Simulation for Econometricians, 2012. Fikri Öztürk ve Levent Özbek, Matematiksel Modelleme ve Simülasyon, Gazi Kitabevi, 2009.