Dersin amacı, temel zaman serileri analizi yöntem ve testlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretmektir. Bu sayede öğrencilerin zaman serilerinin yapısını analiz edebilme, iktisadi hipotezleri test edebilme, iktisadi ve finansal zaman serileri arasındaki ilişkileri belirleyebilme yeteneklerinin gelişmesi sağlanacaktır. Derslerde kullanılacak bilgisayar programları sayesinde öğrencilerin tüm zaman serisi yöntemlerini uygulayabilmesi ve çıkan sonuçları ayrıntılı olarak yorumlayabilmesi mümkün olacaktır.

Bu dersin içeriğini, son yıllarda hızla gelişmeye devam eden iktisadi ve finansal zaman serilerine yönelik modellemelerin ve analizlerin yapılabilmesi için geliştirilen temel teknikler oluşturmaktadır. Zaman serilerinde durağanlık kavramı, birim kök testleri, eşbütünleşme analizi, vektör otoregresif model, hata düzeltme modeli ve Granger nedensellik testi anlatıldıktan sonra ekonometrik paket programlar kullanılarak uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca yapısal kırılmalı testlerin öneminden bahsedilerek birim kök ve eşbütünleşme testlerinin yapısal kırılmalar altında uygulamaları da öğretilmektedir.

Teorik anlatım ve bilgisayar uygulamaları

Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley, 2010. Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004. Patterson, K., Introduction to Econometrics, A Time series Approach, 2001 Franses, P.H., ve Dick van Dijk, Non-linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge Univ. Press, 2000. Franses, P.H., Time Series Models for Business and Economic Forecasting, Camb.Uni.Press, 1998. Hamilton, J., Time Series Analysis, 1994.