Ders Adı | İLERİ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ | Kod | IKTI9699 |
Kredi | 3 | AKTS | 6 |
Z/S | Seçmeli | Teorik Saat | 3 |
Uygulama Saat | 0 | Lab Saat | 0 |
Ders Dili | Türkçe | Dersi Veren | Dr. Ögr. Üyesi ÖZLEM GÖKTAŞ |
Dersin Veriliş Türü | Örgün | ||
Dersin amacı, temel zaman serileri analizi yöntem ve testlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretmektir. Bu sayede öğrencilerin zaman serilerinin yapısını analiz edebilme, iktisadi hipotezleri test edebilme, iktisadi ve finansal zaman serileri arasındaki ilişkileri belirleyebilme yeteneklerinin gelişmesi sağlanacaktır. Derslerde kullanılacak bilgisayar programları sayesinde öğrencilerin tüm zaman serisi yöntemlerini uygulayabilmesi ve çıkan sonuçları ayrıntılı olarak yorumlayabilmesi mümkün olacaktır.
Bu dersin içeriğini, son yıllarda hızla gelişmeye devam eden iktisadi ve finansal zaman serilerine yönelik modellemelerin ve analizlerin yapılabilmesi için geliştirilen temel teknikler oluşturmaktadır. Zaman serilerinde durağanlık kavramı, birim kök testleri, eşbütünleşme analizi ekonometrik paket programlar kullanılarak uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.
Teorik anlatım ve bilgisayar uygulamaları
Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley, 2010. Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004. Patterson, K., Introduction to Econometrics, A Time series Approach, 2001. Franses, P.H., ve Dick van Dijk, Non-linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge Univ. Press, 2000. Franses, P.H., Time Series Models for Business and Economic Forecasting, Camb.Uni.Press, 1998. Hamilton, J., Time Series Analysis, Princeton Uni. Press, 2020.