Finansal ilişkileri matematiksel modellerle ifade ederek bu modellere ait ekonometrik tekniklerle ekonometrik modeller oluşturabilmek. Bu ekonometrik modeller sayesinde özellikle finans piyasalarına ait ilişkileri parametrik olarak yorumlayabilmek ve böylece finans piyasalarındaki sayısal gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmek.

Derste ekonomik verilerin ışığında ekonomik ilişkilerin nasıl modelleneceği, bu ilişkilerin nasıl parametrik olarak ortaya konacağı, bu parametrelerin neleri ifade ettiği ve bunlardan hareketle ekonominin finans yönünü anlayabilecek mikro ekonomik yapının matematiksel modeller ve veri setleri yardımıyla ekonometrik modellenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda dersin katılımcıları dünya ve Türkiye ekonomisindeki finansal gelişmelerin muhtelif ekonomik ve sosyal sonuçlarını anlayıp yorumlayabilecek; Milli ve Uluslararası ekonomik finansal sistemde yaşanan gelişmelerin nedenlerinin anlaşılıp bunların sonuçları hakkında tahminlerde bulunabilecektir..

Yüz yüze Eğitim / Bilgisayar Destekli Eğitim

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer’e ait Finansal Ekonometri Ders Notları Nilgün ÇİL YAVUZ, Finansal Ekonometri Ahmet Kılıçbay, (1965), Ekonometri, Sermet Matbaası, İstanbul. Mustafa Sevüktekin, Mehmet Nargeleçekenler; (2007); Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Nobel Yayın Dağıtım Selahattin Güriş - Ebru Çağlayan; (2005) Ekonometri Temel Kavramlar; Der Yayınları, İstanbul Akgül, I. (2003), Zaman Serilerinin Analizi ve Arıma Modelleri, Der Yayınları. Brian Kettell, Financial Economics, Financial Times and Prentice Hall, 2001. Engle, R. F. and K. Kroner (1995) "Multivariate Simultaneous GARCH," Econometric Theory , 11, 122-150. ØEngle, R. and Jeffrey R. Russell, (1998) "Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data", Econometrica, 66, 1127-1162. ØEngle, R. and with Simone Manganelli (1999)"CAViaR: Conditional Value At Risk By Regression Quantiles," UCSD Working Papers. ØEngle, R., (2000) "The Econometrics of Ultra High Frequency Data", Econometrica, 68, 1-22. ØEngle R., (2002), “Fınancial Econometrıcs – A New Discipline With New Methods”, NYU Working Papers, ØPagan, A,. (1996), "The Econometrics Of Financial Markets", Journal Of Empirical Finance, 3, 15-102. Brooks, C. (2008), Introductory Econometrics for Finance. 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press. Tsay, R.S. (2005), Analysis of Financial Time Series. 2nd ed., New York: Wiley. Wang, P. (2007), Financial Econometrics, London: Routledge. Judge, G. G., R.C. Hill, W.E. Griffiths, H. Lütkepohl, and T.-C. Lee (1988), Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., New York: Wiley. Kennedy, P. (2008), A Guide to Econometrics, 6th ed., Blackwell Publishers. Stock, J.H., and M.W. Watson (2003), Introduction to Econometrics, Boston, MA: Addison-Wesley Malkiel, B. G., 2003. A Random Walk Down Wall Street. W. W. Norton &Company, New York. Cochrane, J. H., 2002. The Asset Pricing Theory. Princeton University Press. Gourieroux, C., and J. Ja