Bu ders finansal zaman serilerinin ekonomik analizine bir giriş niteliği taşımaktadır ve ampirik uygulamaya yöneliktir. Öğrenci, öğrendiklerini düzenli olarak gerçek verilerle kullanacak, ve dönem içinde kendi seçtiği bir konu üzerine bir araştırma projesi yürütecektir.

Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizlerine dair modelleri kapsar ve öğrenciye bu modellerin uygulamalarını tanıtır. Ders, teori ve uygulamalara yaklaşık olarak eşit zaman ayırır, fakat ödev ve sınavlarda uygulamalara öncelik verilmiştir.

Yüzyüze ders ve uygulamalar

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. (Springer).; Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series. (3rd ed., Wiley); Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods. (2nd ed., Oxford); Baillie, R. T. & Kapetanios, G. (2017). Essays in Long Memory Time Series Econometrics. (World Scientific);Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. (Springer).;Franses, P. H. & van Dijk, D. (2000). Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance. (Cambridge University Press).