Panel veri analizindeki temel konular ve güncel gelişmelerin teorik temellerini açıklamak ve uygulamalı analizler yapmak

Bu derste panel verinin tanımı, özellikleri, temel kavramları, birim ve/veya zaman etkilerini içeren panel veri modellerinin sabit ve tesadüfi etkiler varsayımları ile tahmini, bu modellerde çoklu doğrusal bağlantı, normal dağılım, otokorelasyon, heteroskedasite, birimler arası korelasyon gibi temel varsayımların ve sapmaların sınanması ve düzeltilmesi konuları ele alınmaktadır. Ayrıca, panel zaman serileri için heterojenlik, dinamiklik gibi temel kavramlar anlatılacak daha sonra, panel birim kök testleri, panel eşbütünleşme testleri, uzun ve kısa dönemli ilişkinin tahmini ve panel nedensellik testleri anlatılacaktır.

Derste anlatılan konular karşılıklı olarak sorulan sorular ve alınan cevaplarla pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.

Jeffrey Wooldridge (2010), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data; Badi H.Baltagi (2021),Econometric Analysis of Panel Data; Yves Croissant ve Giovanni Millo (2018), Panel Data Econometrics with R; Christopher P. Adams (2021), Learning Microeconometrics with R; M. Hashem Pesaran (2015), Time Series and Panel Data Econometrics; Christopher F. Baum (2006), An Introduction to Modern Econometrics Using Stata; Panchanan Das (2019) Econometrics in Theory and Practice: Analysis of Cross Section, Time Series and Panel Data