Dersin amacı, zaman serileri analizi yöntem ve testlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretmektir. Bu sayede öğrencilerin iktisadi hipotezleri test edebilme, iktisadi ve finansal zaman serileri arasındaki ilişkileri belirleyebilme yeteneklerinin gelişmesi sağlanacaktır.

Bu dersin içeriğini, son yıllarda hızla gelişmeye devam eden iktisadi zaman serilerine yönelik modellemelerin ve analizlerin yapılabilmesi için geliştirilen yeni teknikler oluşturmaktadır. Zaman serilerinde durağanlık kavramı, birim kök testleri, eşbütünleşme analizi, vektör otoregresif model, hata düzeltme modeli ve Granger nedensellik testi anlatıldıktan sonra ekonometrik paket programlar kullanılarak uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

Teorik anlatım ve bilgisayar uygulamaları

Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004. Franses, P.H., ve Dick van Dijk, Non-linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge Univ. Press, 2000. Franses, P.H., Time Series Models for Business and Economic Forecasting, Camb.Uni.Press, 1998. Hamilton, J., Time Series Analysis, 1994. Patterson, K., Introduction to Econometrics, A Time series Approach, 2001 Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley, 2010.